而是服從調遣，跟着更始將軍廉丹與太師王匡兩位，來了直面匈奴王庭的溝搜郡（朔方郡）。
雖然竇融也不想出塞去打這場無緣無故的戰爭，可九月上旬時，更始將軍帶他們出雞鹿塞僅四十里，連胡騎影子都沒見到就撤回來，確實有點過分了。
回到雞鹿塞後，竇融惴惴不安，想了許久後，還是請見更始將軍廉丹。
“將軍，陛下有詔，四路大軍，先至者屯邊郡，須皆具乃同時出，直指鬥地，務擊敗匈奴右部主力。”
竇融隱晦地提起前漢宣帝時，有五將軍出塞之役，皇帝和大將軍霍光對他們的要求是“出塞兩千裏”。
其中，祁連將軍田廣明出邊塞一千六百多裏，斬殺俘虜匈奴十九人，獲得牛馬羊一百多頭，卻在明知匈奴主力在雞秩山以西的情況下折返。
還有一路叫“虎牙將軍”，出邊塞八百多裏，到達了丹餘吾水邊，就停住軍隊，便不往前走了，帶着俘獲的牛馬，還斬殺邊民千餘人報功。
最終這兩人都因未能完成軍令，下獄自殺。
如今廉丹出塞四十里就跑回來了，確實太過誇張，竇融心中揣測，莫非是更始將軍在南方句町之役時，因爲冒進損失慘重，所以才如此小心？
廉丹聽罷搖頭道：“周公啊周公，你難道沒有看到消息？單于王庭有大隊人馬南下，出現在溝搜以北，有入塞之勢。而右部主力似乎也不在鬥地，兵法有云，將在外，城有所不攻，地有所不爭，君命有所不受。”
“大軍屯駐邊塞都快半年了，匈奴早就有所提防，一旦大軍西出，則單于庭主力必攻溝搜，吾等豈能死守舊策？”
竇融應諾，他只是小小校尉，溝搜以北的河套陰山究竟有沒有單于主力不得而知，只曉得廉丹是鐵了心絕不出塞。
“竇周公還是不明白啊。”
竇融走後，廉丹幽幽地說道：“這次出塞本就是陛下一意孤行，而軍中諸將，除了韓威外，沒人想真打。”
廉丹本以爲，自己敗了二徵句町後會被嚴懲，但剛下獄沒幾天，卻被皇帝赦免，保留爵位和將軍之名，派遣來到北方。
按照常理，廉丹本應和韓威一樣力爭表現，立下戰功贖罪，但更始將軍卻一點鬥志都提不起來。
一面是在句町輸怕了，變得膽小，另一面，則是廉丹打心裏認同前大司馬嚴尤的看法。
“嚴伯石曾言，秦始皇不忍小恥而輕用民力，以刑徒數十萬，築長城之固，延袤萬里，糧秣轉輸的隊伍，起於海濱，直達塞北。疆境看上去是完好了，卻使得中國內竭，秦朝兩世便喪了社稷，是爲應對胡虜的無策，不可取。”
可他們的皇帝王莽，過去十年就偏偏採取了這種辦法，二十幾萬人耗在邊境，直接將緣邊各郡給耗疲乏了。
“而漢武帝選將練兵，以虎賁之師，輕裝騎兵，深入匈奴腹地，賴衛霍之才，雖有克獲之功，但匈奴旋即就加以報復，寇亂邊塞。導致南北兵連禍結四十餘年，中國罷耗，匈奴也虛弱，這種兩敗俱傷的法子，是爲下策。”
雖然被嚴尤說成下策，卻也是最可行的法子，嚴尤自己還請命，希望能領兵深入霆擊，迅速擊潰匈奴，好讓朝廷不必陷入戰爭泥潭裏。
此策當年被王莽否決，他希望用大軍震懾和分而治之的手段割裂匈奴，而不是冒險深入。結果十年未成，於是重新撿起嚴尤故計，讓韓威等四路大軍出塞，像極了一個賭徒耐心耗盡後孤注一擲。
“與其深入追擊，遠不如像周宣王對付獫允內侵時一樣，命將徵之，盡境而還，這戎狄之侵，譬猶蚊虻來蟄人，揮舞巴掌驅趕就行了，沒有必要大費周章追着它打，故嚴伯石以爲此乃中策。”
無策、下策、中策都齊活了，那有沒有上策呢？
還是有的，在廉丹看來，就應如前朝文景、元帝時一般，與匈奴和親，以糧食布帛重賄賂之，耗費軍費的十分之一，便能讓邊境安寧，這纔是老成謀國的上策啊！
所以廉丹和此役主將太師王匡一商議後，決定玩一出大的。
吞胡將軍韓威不是天天嚷嚷着要橫行匈奴中麼？讓他去！而其餘幾部心照不宣，都不盡力，坐視韓威孤軍深入。
騙得這全軍上下唯一的主戰派送了人頭，纔是結束戰爭最快的方式！
“陛下雖起於微末，但不曾治過郡縣，亦不曾領兵打仗，這十年來處於深宮，對外面的事總是想當然。如韓威、陳崇之輩又常輕視匈奴，將戰事說得輕巧，彷彿陛下動動指頭，匈奴便能覆滅。這便導致陛下以爲新軍天下無敵，苛責吾等前線將士。”
所以需要一場失敗，最好是慘敗，讓皇帝王莽徹底醒悟啊！
用這種辦法讓皇帝清醒，明白擊滅匈奴非一朝一夕能成，然後答應和親，暫時忍辱負重。將精力轉向國內，集中兵力剿滅青徐、荊揚盜賊，纔是保全新室的良策啊。
所以在廉丹看來，犧牲區區一個韓威和幾千人的性命，換取新室萬世之基，值！
於是數日後，有韓威麾下騎從，拼死躲避匈奴追擊，跑來雞鹿塞求援時，廉丹亦置若罔聞，以單于庭大軍在側爲由，拒不支援！
廉丹的幕僚、曾與第五倫有過一面之緣的門下掾馮衍勸誡道：“將軍，若真如竇融所言，陛下事後怪罪，當如何是好？”
更始將軍卻早就想好了，笑道：“若韓威僥倖不死，那他就是喪師而返，而吾等三路將軍，一口咬定韓威不顧局勢有變、太師勒令，獨自出塞，貪功冒進，最終自取其辱。他少不得像前朝李廣、公孫賀一樣，下獄待死。”
“若是韓威戰死了呢？”馮衍指出另一種可能，那樣的話，韓威就成了殉國英雄，到那時廉丹恐怕不太好辦。
廉丹卻不以爲然：“前朝李陵被匈奴圍困，力戰不勝，投降，卻有人訛傳他死了，漢武帝爲之發喪。”
“而如今大可反過來，韓威就算死了，若軍中說他投降匈奴，傳到常安，也就成了篤定之事。南北相隔數萬裏，又斷了使節，一年半載內，誰說得清韓威生死？”
不愧是進攻句町時，因爲打不進深山密林，就調頭砍鄰郡蠻夷頭顱充數，導致整個南中糜爛的更始將軍，這腦回路頗爲清奇。
馮衍啞然，只提醒道：“將軍，不論韓威生死如何，新秦中都十分空虛，若胡虜得勝後志驕，入寇卑移山以東，恐怕不妙，還是得遣一校尉南下協防纔行。”